今回紹介するのは、日経２２５先物での寄り引けシステムトレードです。
「寄り引けトレード」とは？
システムの指示するサインに従って、前場寄付に成行注文をいれて
後は、後場の大引に成行決済注文をいれるだけのシンプルな売買方法です。
このシステムトレードの通産損益をご紹介します。
このシステムは、二つの法則から成り立っています。
ＡシステムとＢシステム。
そして、ポートフォリオとして、２つのシステムを稼働します。
その、合計が以下の成績となります。
今年（２００９年４月時点）を含めれば、１９年連続で年間プラス損益を継続中となります。
このように、全くフィルターを掛けていない「単純法則のみ」のシステムで
１８年に渡りずっとプラスの成績を継続しています。
今年（２００９年６月９日時点）を含めれば、１９年連続で年間プラス損益を継続中となります。
多くの人にこのシステムトレードの優位性を知って頂きたいと思います。
勝つ確率の高いトレードを粛々と繰り返す事により、利益を積み上げていく事が可能です。
システムトレードの「売買のルール」を定める為には、
明らかに優位性がある、勝つ確率の高い売買手法を見つけなければいけません。
統計分析上、明らかに優位性があるというのは、短い期間の分析では判断する事が出来ませんので、
入手出来た１９９１年以降の２２５先物のデータを検証しました。
約１９年のデータの検証ですので、統計分析上、優位な確率を持った法則であると言ってもよいと思います。
この法則は、一切のフィルターやカーブフィッティングのないごく単純な単一の法則のみで成り立っています。
単純な法則のみで、長期間に渡って安定した収益を上げていると言うことは、
普遍的な市場の歪みをつかんでいる法則だと言えると思います。
売買サイン算出の為に、複雑な計算や、多くの過去データも必要ありません。
一切のテクニカルや参考にする指標等もありません。
最低限、前日の終値と当日の４本値（始値、高値、安値、終値）が分かれば、暗算にてサインの算出が可能です。
当システムの売買サインが確定するのは、
大証日経２２５先物の後場の終値が確定した時点で翌営業日のサインが確定しますので、
忙しい方でも余裕を持った注文が可能なシステムです。
売買ルールが単純になればなるほど、有効に機能する法則を見つける事は非常に困難になっていきます。
相場と言うのは生きているので、常に形を変えて変動してゆきます。
その変動に併せて複雑にシステムを構築しても、すぐに有効に機能しなくなってしまいます。
例えば、「上がってくると買いたくなる」「利益が出るとすぐ手仕舞いしたくなる」といったような人間の心理を突く、
普遍的で単純な法則のみが、長期に渡って有効に機能すると言うことです。
複雑な計算をして何か仰々しいシステムの方が有り難く感じるかもしれませんが、
実際は単純な法則に従った方が、有効に機能する場合が多いです。
このシステムは、よくあるＮＹダウ型システムでは無いのですか？
ＮＹダウ型のシステムではありません。
海外指標は一切参考にしないシステムです。
また、一切のテクニカル指標も利用しないでサインを算出しています。
世の中にある寄り引けシステムは、ＮＹダウやナスダック、少し特殊でもＣＭＥやＳＧＸなど、
海外の指標を参考にしたシステムか、テクニカル指標に基づいて算出するシステムが殆どです。
それらのシステムとは違い、当システムは日経２２５先物の４本値からのみサインを算出します。
ロスカットの設定はどうなっていますか？
ロスカットの設定は組み込んで検証してあります。
ロスカットの設定をせずに売買することはリスク管理上ありえませんので、
寄り引けのシステムでは、当然ロスカットを含めて検証するべきであると考えています。
よくスイングのシステムなどはロスカットを設定しないで、
数千円もの含み損の状態を耐えて後に、利益になりましたとする物もありますが、
全く実際の運用の事を考えていないと思います。
当システムのロスカットは日経平均の位置によって変動しますが、
ロスカットの設定は全期間にて１９０円以下になるように設定してあります。
実は、ロスカットの設定は幅を広く取れば取るほど、勝率は高くなりますが、
やはり２００円以上のロスカットの設定は現実的では無いとの考えから、
全て１９０円以下になるように設定してあります。
全くフィルターのかけていない素の状態のシステムですので、
自分のアイデアをシステムに追加して、より高性能なシステムに仕上げて頂ければと思います。
あなたのアイデアを追加して、高機能なオリジナルシステムを作り上げる事も可能となります
世の中には、いろいろなシステムトレードがいろいろな価格で売られていますが、
このシステムトレードは１０００円でお譲りします。
このシステムトレードが欲しい方、また、このシステムトレードについてもっと詳しく知りたい方は、こちらより公式ホームページへアクセスしてください。